Subskrypcja

Kalkulacja ceny pakietu miesiecznego dostępu do sygnałów systemów FW20 60 min od 15.04.12 2012-04-11 19:32

Zasady kalkulacji:

1. Cena pakietu miesięcznego (30 dni) jest obliczana na podstawie miesięcznej średniej kroczącej teoretycznych wyników „Systemu 1” za ostatnie 3 miesiące. Pierwsza cena jest skalkulowana na podstawie teoretycznych wyników za okres: styczeń – marzec 2011. Następna kalkulacja będzie obliczana na podstawie teoretycznych wyników za okres: luty – kwiecień 2011, itd.

2. Od teoretycznych wyników systemu odejmowane jest 40% na tzw. poślizg systemu. Czym jest poślizg, dlaczego występuje i jak sobie z nim radzić opisane jest w Opisie Systemu.

3. Od tak wyliczonych wyników systemu naliczana jest prowizja w wysokości 25% wartości punktowej wyrażonej w złotych (mnożnik x 10 zł).
   Prowizja stanowi cenę pakietu miesięcznego (30 dni) i jest uaktualniana co miesiąc. Może więc się zmniejszać lub zwiększać, w zależności od skuteczności systemu.

4. Prowizja jest naliczana zgodnie z minimalnymi ustawieniami systemu, który gra maksymalnie dwoma pozycjami z trendem i jedną przeciw zdefiniowanemu trendowi. Użytkownik nie jest zobligowany do gry takimi ustawieniami. Może je zwielokrotnić w zależności od zasobności swojego portfela inwestycyjnego. Musi jednak brać pod uwagę to, że zwielokrotnienie maksymalnej wielkości pozycji powoduje również zwielokrotnienie ewentualnego Draw Downu systemu. Szczegóły ustawień systemu i statystyki dla ustawień minimalnych można znaleźć w Opisie systemu.

5. Szczegóły miesięcznej kalkulacji są dostępne w załączonym pliku na dole notki. Plik z kalkulacją

Omówienie miesiąca – marzec 2012

Marzec charakteryzował się horyzontalnym trendem ale ze sporymi, wygasającymi pod koniec miesiąca, wahaniami. Minima miesiąca osiągnięto 07.03 na poziomie 2239, maksima zaś 16.03 na poziomie 2378. Średnia EMA 240 była wielokrotnie przebijana w obie strony w trakcie miesiąca. Jest to charakterystyczne dla trendów horyzontalnych.

Miesiąc rozpoczął się na poziomie 2311 pkt, a zakończył się na poziomie 2282 pkt. Miesięczny spadek wyniósł więc 28 punktów.

Zmienność mierzona wskaźnikiem ATR(21) utrzymywała się na stałym poziomie w przedziale 8-10 pkt. Takie warunki należy uznać za optymalne dla systemów zbudowanych na świecach HEIKIN-ASHI .

Poślizg w analizowanym okresie jedynie 2 razy przekroczył 3 pkt i w obu przypadkach było to na zamknięciu sesji w wyniku fixingu lub w wyniku luki po otwarciu.

Pod koniec miesiąca pojawiły się problemy z podawaniem danych do końca sesji. Wynikały one ze zmiany czasu na letni. Problem został rozwiązany.

Marzec należał do przyzwoitych miesięcy jeżeli chodzi o skuteczność. System 1 wykonał praktycznie długookresową średnią miesięczną jeżeli chodzi o zdobycz punktową. System 2 nie spełnił oczekiwań i został z początkiem kwietnia zamieniony na System 3. Omówienie nowego systemu niżej.

System 1 poprawnie identyfikował bardziej znaczące ruchy. Wyjątkiem były dwie sytuacje przy ruchu spadkowym, gdzie został wystopowany z poprawnie zajętej pozycji na początku ruchu.

System 2 pozostawał przez większą część miesiąca nieaktywny, dlatego postanowiłem zrezygnować z jego usług;)

System 2 postanowiłem zastąpić systemem identycznym do Systemu 1, jeżeli chodzi o budowę, ale z szerszym stop lossem. W marcu takie ustawienia przyniosły bardzo dobre rezultaty (patrz plik analityczny). Jeżeli chodzi o długoterminowe statystyki systemy są porównywalne. Główne różnice jakie zidentyfikowałem w stosunku do Systemy 1 to:

- mniejsza liczba transakcji (mniejsze koszty)
- nieco większa maksymalna strata na jedną transakcję
- nieco większy maksymalny draw-down
- nieco mniejszy % zyskownych transakcji
- nieco krótsze serie zyskownych i stratnych transakcji

Szczegóły w załączonych zrzutach statystyk:

Pełna lista transakcji dla Systemy 3 znajduje się w pliku analitycznym, dołączonym do raportu.
Jest to więc system, który wymaga większego zapasu w całkowitym kapitale w stosunku do zaangażowanego. Myślę, że powinno to być ponad 5 tyś na kontrakt. Maksymalnie gramy 2 kontraktami więc oceniam, że do gry tym systemem konieczne jest ok 15k PLN. W Systemie 1 szacowałem go na 10k PLN.
Ciekawym aspektem jest możliwość dodawania pozycji do już zajętej. Taka sytuacja miała miejsce raz w marcu. System 1 ma identyczne ustawienia, ale takiej sytuacji jeszcze nie zaobserwowałem. Najprawdopodobniej wynika to z ciaśniejszego stopa. W Systemie 3 jest on średnio o 10 pkt większy więc parametry odpowiadające za „sygnał” mogą go generować 2 razy, a stop nie jest uaktywniany. W takiej sytuacji system dodaje kontrakt do maksymalnej liczby 2 szt.
Szerszy stop-loss ma swoje zalety – trudniej system „wyrzucić z siodła”, ale ma też i wady. System ten z pewnością będzie więcej tracił na konsolidacjach z uwagi na szerszy stop. Jeżeli jednak uda się zidentyfikować okresy trendowe i horyzontalne to wydaje mi się że może stanowić on dobrą alternatywę dla Systemu 1. Na pewno lepszą od poprzedniego Systemu 2.

Skuteczność na tle poprzednich miesięcy

System 1 uzyskał w marcu 334 pkt brutto (nie uwzględniając prowizji). Wynik kształtuje się na poziomie średniej za 39 miesięcy, która obecnie wynosi 330 pkt. Szczegółowe wyniki wszystkich 39 miesięcy prezentuje tabela poniżej:

System 2 uzyskał w marcu 177 pkt brutto (bez prowizji). Jest to wynik poniżej średniej długookresowej, która za 39 miesięcy wynosi obecnie 239 pkt. Wynik z marca obniżył średnią o 2 pkt. Szczegółowe wyniki wszystkich 39 miesięcy prezentuje tabela poniżej:

System 3 uzyskał w marcu 443 pkt brutto (bez prowizji). Jest to wynik powyżej średniej długookresowej, która za 39 miesięcy wynosi obecnie 322 pkt. Szczegółowe wyniki wszystkich 39 miesięcy prezentuje tabela poniżej:

Wycena abonamentu na kolejny okres (od 15 kwietnia 2011)

Z kalkulacji ceny wypada grudzień 2011, a wchodzi marzec 2012. Cena abonamentu miesięcznego wyniesie 378 zł.

Wynik kalkulacji znajduje się w pliku ZIP na końcu dokumentu.